2008-03-05 19:55 | 只看楼主
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攀钢系折价率走势及对冲收益表

下表列举了攀钢系权证/准权证自2006年11月9日以来的折价率走势及2月29日的对冲收益/成本降低。

股票

攀钢钢钒

攀渝钛业

*ST长钢

钢钒GFC1

价格

13.3

20.16

9.12

10.012

转换比率

1

1.78

0.82

1.209

执行价

13.3

13.3

13.3

3.266

理论价格

13.3

23.67

10.91

12.131

等值攀钢价格

13.3

11.33

11.12

11.547

套利收益/成本降低

0

1.97

2.18

1.75

折价率

0.00％

14.84％

16.38％

13.18％

收益率

0.00％

17.43％

19.58％

15.18％